یک ربات گرید روی دوج کوین، در بک تست شش ماهه نمودار سودش تقریبا یک خط صاف رو به بالا بود. در معامله واقعی، در یک شب و با یک توییت، تمام آن سود و بیشترش رفت. الگوریتم خراب نبود؛ فرضش خراب بود.
معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال کار می کند. فقط نه آن طوری که در تبلیغ ها نشان می دهند و مطمئنا نه روی هر دارایی.
معامله الگوریتمی دقیقا یعنی چه
یعنی قانون معامله را از قبل و به شکل دقیق بنویسید و اجرایش را به کد بسپارید. سه بخش دارد: شرط ورود، شرط خروج، و اندازه پوزیشن. اگر هر سه را نتوانید بدون ابهام بنویسید، هنوز استراتژی ندارید و کد نوشتن زود است.
این با خریدن یک ربات آماده یکی نیست. در ربات آماده، منطق مال کس دیگری است و شما فقط پارامتر تنظیم می کنید؛ تفاوت ها و ریسک هایش را جدا در بررسی کارهایی که ربات معامله گر می کند و نمی کند باز کرده ایم. اینجا فرض بر این است که خودتان منطق را می سازید.
سه خانواده استراتژی و جایی که هر کدام می شکند
بازگشت به میانگین. فرض می کند قیمت از میانگینش خیلی دور نمی ماند، پس در افت می خرد و در رشد می فروشد. ربات های گرید از همین خانواده اند. جایی که می شکند: وقتی روند واقعی شروع شود. الگوریتم در تمام مسیر سقوط خرید می زند و سرمایه اش تمام می شود قبل از اینکه به هدف برسد.
دنبال روند. برعکس قبلی: در شکست سطح می خرد و با برگشت خارج می شود. جایی که می شکند: بازار رنج. تعداد زیادی سیگنال غلط پشت سر هم، و هر کدام کارمزد و اسپرد می دهد.
آربیتراژ. اختلاف قیمت بین دو بازار را برمی دارد. روی کاغذ کم ریسک ترین است، در عمل سخت ترین: باید همزمان در دو جا موجودی داشته باشید، سرعت اجرا حرف اول را می زند و اختلاف های بزرگی که در نگاه اول می بینید معمولا با کارمزد برداشت و زمان انتقال از بین می روند.
اگر بخواهم بی تعارف بگویم: بدترین ترکیب ممکن، گرید روی یک میم کوین است. چون گرید بر پایه نبود روند بنا شده و میم کوین دقیقا دارایی ای است که روندهای ناگهانی و بی دلیل می سازد.
چرا بک تست شما خوش بین است
بک تست بد نیست؛ بک تستی که به آن اعتماد بی جا شود بد است. چهار چیز تقریبا همیشه نتیجه را بهتر از واقعیت نشان می دهد:
- بیش برازش. آن قدر پارامتر را تغییر می دهید تا روی داده گذشته عالی شود. آنچه ساخته اید توصیف گذشته است، نه پیش بینی آینده.
- لغزش قیمت. در بک تست، سفارش دقیقا در قیمت مورد نظر پر می شود. در بازار واقعی و در لحظه هیجان، چند پله بالاتر پر می شود.
- کارمزد و اسپرد. استراتژی پرتکرار حتی با نرخ های پایین، بخش بزرگی از سودش را همین جا می دهد.
- عمق بازار. حجم سفارش شما در دفتر واقعی جا نمی شود و خودتان قیمت را جابه جا می کنید.
کمترین کاری که می شود کرد این است: نتیجه را روی بازه ای امتحان کنید که هنگام ساختن استراتژی اصلا ندیده اید. اگر آنجا هم خوب بود، تازه ارزش سرمایه واقعی دارد؛ آن هم با مبلغ کوچک.
دوج کوین چرا مورد سختی است
دوج کوین قیمتش را از دو جا می گیرد: جریان کلی بازار، و رویدادهای بیرونی غیرقابل پیش بینی. بخش دوم مدل پذیر نیست. هیچ اندیکاتوری توییت فردا را نمی بیند و هر استراتژی ای که فرض کند تغییرات قیمت توزیع نرمال دارد، روی این دارایی مرتب غافلگیر می شود. زمینه این جهش ها را در چرایی جهش قیمت دوج کوین بعد از توییت های ماسک جمع کرده ایم.
نتیجه عملی اش این است که حد ضرر روی دوج کوین بیشتر از دارایی های بزرگ تر لازم است، و در عین حال کمتر از آنها قابل اتکاست: در پرش ناگهانی، سفارش شما در قیمت حد ضرر پر نمی شود بلکه در قیمتی بدتر پر می شود. اگر می خواهید ببینید نمودار این دارایی چه چیزی را واقعا نشان می دهد و چه چیزی را نه، خواندن نمودار دوج کوین نقطه شروع بهتری از هر ربات آماده ای است.
از ایران چه چیزی واقعا در دسترس است
این بخشی است که در ترجمه ها حذف می شود و بیشترین اثر را روی نتیجه دارد.
معامله الگوریتمی به دسترسی پایدار به رابط برنامه نویسی صرافی نیاز دارد؛ یعنی کلید API، اتصال بی وقفه و تاخیر پایین. هر سه از داخل ایران شکننده اند. صرافی های بزرگ خارجی حساب های شناسایی شده را می بندند و استفاده از ابزار تغییر آی پی برای دور زدنشان، ریسک از دست دادن کل موجودی را اضافه می کند؛ ریسکی که هیچ سودی از استراتژی جبرانش نمی کند.
گزینه واقع بینانه، رابط برنامه نویسی صرافی های داخلی است. عمق بازار آنها کمتر است، پس استراتژی پرتکرار جواب نمی دهد و آربیتراژ داخلی هم با کارمزد برداشت و زمان انتقال معمولا از سود می افتد. و متغیری که هیچ کجای دنیا نیست: در ساعت هایی که دسترسی مختل می شود، ربات شما یا کور می ماند یا با داده قدیمی تصمیم می گیرد. برای این حالت باید از قبل قانون توقف بنویسید، وگرنه خودش می نویسد.
و یک سوال که قبل از هر کدنویسی باید از خودتان بپرسید: آیا اصلا به معامله مکرر نیاز دارید؟ اگر هدفتان جمع کردن مقداری از یک دارایی در طول زمان است، ثبت سفارش دوج کوین با نرخ لحظه ای در بازه های مشخص، هم ارزان تر تمام می شود و هم هیچ کدام از ریسک های بالا را ندارد.
سوال های پرتکرار
معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال چیست؟
اجرای خودکار یک قانون معاملاتی از پیش تعریف شده، به وسیله کدی که از طریق رابط برنامه نویسی صرافی سفارش می گذارد. مزیتش حذف تصمیم احساسی و ثبات اجراست، نه پیش بینی بهتر بازار.
برای شروع باید برنامه نویسی بلد باشم؟
برای ساختن استراتژی خودتان بله، در حد پایتون و کار با رابط برنامه نویسی. برای استفاده از ربات آماده نه، ولی آن وقت منطق را نمی بینید و عملا به کسی که آن را نوشته اعتماد کرده اید.
ربات معاملاتی سود تضمینی دارد؟
نه، و هر جا چنین چیزی وعده داده شد باید به کل ماجرا شک کنید. ربات فقط قانون شما را اجرا می کند؛ اگر قانون در شرایط بازار جواب ندهد، ربات سریع تر و منظم تر ضرر می دهد.
با چه سرمایه ای شروع کنم؟
با مبلغی که از دست دادن کاملش برنامه زندگی تان را به هم نریزد، و بعد از حداقل چند هفته اجرای واقعی با همان مبلغ کوچک. بزرگ کردن سرمایه قبل از دیدن رفتار استراتژی در بازار زنده، رایج ترین اشتباه این حوزه است.
جمع بندی
معامله الگوریتمی مزیت واقعی دارد و آن مزیت انضباط است، نه پیش بینی. کد شما در ساعت سه بامداد نمی ترسد و در سبزی بازار طمع نمی کند.
ولی همان کد روی دارایی ای که با یک توییت سی درصد می پرد، انضباطش را به کاری می بندد که ذاتا بی نظم است. اگر می خواهید الگوریتم بنویسید، روی دارایی ای شروع کنید که عمق بازار دارد و رفتارش قابل مدل کردن است. دوج کوین درس خوبی است، ولی برای درس دادن گران است.
